2021년 11월부터 2년간 -3%룰 백테스팅 결과(TQQQ,애플)

요즘 고점판독기로 탐욕 공포지수를 연구하는 중에 이전에 읽었던 조던(김장섭)님의 내일의 부라는 책이 생각났습니다. 알아보니 20년에 발간한 후에 바로 부의 체인저라는 책을 21년도에 발간하셨습니다. 그 당시 꽤 인상 깊게 읽었기에 벡테스팅을 해보고자 합니다.

 

 

나스닥 -3% 룰. 일명 마삼룰

저자는 본인만의 기준을 확고히 정립한 사람입니다. 결과의 여부를 떠나 대단하다고 생각합니다. 본인이 이룬 결과를 무료공개 하셨고 비난과 인기 역시 온전히 받아들이신 분이기 때문입니다. 저 역시 이런 기준을 찾기 위해 계속 공부 중입니다. 조던님의 마삼룰은 다음과 같습니다.

 

• 시총 1등 주식을 계속 모은다. 2등 주식과 차이가 10% 이내라면 같이 모은다.
• 나스닥기준 -3%가 뜨면 1등 주식을 전부 판다.
• 마삼이 1달에 4번 나오면 두 달 후에 다시 매수한다.(공황이라 판단)
• 마삼이 간헐적으로 나온 것이라면 1달 후 다시 매수한다.
• (수정된 룰) 8 거래일 연속상승하면 재매수

 

 

2021년부터 2년 백 테스팅

최근의 폭락장을 분석하기 위해 2021년 11월부터 나스닥 지수를 백 테스팅하였습니다. 그 결과를 보기 쉽게 표로 작성해 보겠습니다. -3% 이상이 뜬 날짜를 계산해 매수와 매도시기를 살펴봤습니다. 지난 2년간 딱 4번의 거래만 하게 됩니다. 

 

일자	하락율	저번 -3% 일과 기간	공황이면 2달 후 매수
22-01-05	-3.34
22-02-03	-3.74	28일
22-03-07	-3.62	1달 4일
22-04-26	-3.95	1달 19일
22-04-29	-4.17	3일
22-05-05	-4.99	6일
22-05-09	-4.29	4일	공황이라 판단
22-05-11	-3.18	2일
22-05-18	-4.73	7일
22-06-03	-4.68	15일
22-06-16	-4.08	13일	22-08-16 매수
22-08-26	-3.94	2달 10일
22-09-13	-5.16	17일
22-10-07	-3.8	24일
22-10-14	-3.08	7일
22-11-02	-3.36	18일
22-12-15	-3.23	1달 13일	23-01-15 매수

 

 

마삼 애플 그래프

거래된 시기를 그래프로 그려보았습니다. 여기서 주의할 점은 -3%를 확인했다면 다음날 떨어진 가격에서 팔게 된다는 점입니다. 그리고 공항인지 아닌지에 따라 1달 후 혹은 2달 후에 매수하게 됩니다. 녹색 점선은 매도시기 빠란 점선은 매수시기를 나타냅니다. 

 

애플 마삼룰 백테스팅

 

그리고 비교를 위해 파란 직선으로 매수 가격과 매도가격을 이어보았습니다. 딱 봐도 완벽해 보이지는 않습니다. 하지만 초록선(매도시기)은 아주 잘 맞췄습니다. 하지만 첫 번째 매도 후 매수시점에 가격이 더 높습니다. 차라리 존버가 유리했다는 결과가 나옵니다. 그렇다면 매도시기만은 믿을 수 있는 것일까요? 아니면 지수 추종이 아니라 단일 종목이라 그런 것일까요?

 

 

나스닥 마삼룰

그래서 이번에는 나스닥에 마삼룰을 적용해 봤습니다. QQQ에 투자하는 분이 많으니 의미가 있다고 생각됩니다. 마찬가지로 초록색 점선은 매수 빨간색 점선은 매도를 의미합니다. 그리고 비교하기 쉽게 파란 직선을 그어봤습니다.

QQQ 마삼룰 백테스팅

애플과 비교하자면 그래프의 전반적인 모양은 같으나 애플은 이미 전고점을 뚫고 우상향 해있는 모습입니다. 하지만 이제부터 러셀 2000 같은 소형주에 유동성이 몰릴 수 있기 때문에 지켜봐야 합니다.

 

 

TQQQ 마삼룰

고점에서 팔아 현금을 쥐고 있을 때 지수가 많이 떨어지는 것이 유리합니다. 수량을 압도적으로 늘릴 수 있기 때문입니다. 즉 첫 번째 파란 선의 기울기가 가파를수록 좋겠습니다.

TQQQ 마삼룰 백테스팅

애플의 경우 첫 번째 파란 선의 구간 기울기가 도리어 상승했습니다. 하지만 TQQQ는 급강하 한 모습을 알 수 있습니다. 중간의 짧은 구간은 약간의 손절로 손실을 회피할 수 있게 되고, 마지막 빨간 점선에 매수했다면 애플은 53%의 수익을 TQQQ는 96%의 수익률이 나오게 됩니다. 

 

 

결론

이렇게 1 등주와 TQQQ가 많이 차이 나는 이유는 미국의 우량기업인 상위 100개의 기업이라고 하더라도 1등 주식보다는 안정성이 떨어지기 때문입니다. 하락장에서 1 등주로 더욱 몰리는 이유인 것 같습니다. 그러니 상승장에는 이런 주식들의 상승률이 더 크게 됩니다.

 

그러니 차라리 1 등주는 심리적 안정감을 위해 킵엔 고잉을 하고 TQQQ로 일정 비율을 사고팔며 연습을 해보는 것이 어떨까 싶습니다. 자산이 적을 때에는 집중 투자를 통해 수익률을 높여야 합니다. 반면 자산이 많아질수록 분산투자와 리벨런싱을 통해 자산을 지키는 것이 중요해집니다.

 

그러니 각자의 상황에 맞춰 여러 연구를 해보는 것이 좋을 것 같습니다. 이상으로 1등 주인 애플과 QQQ 그리고 TQQQ에 마삼룰을 적용해 본 결과를 백테스팅 해보았습니다. 여러분에게 작은 도움이 되었으면 좋겠습니다.

 

코로나 폭락장에서의 -3% 시기도 기회가 되면 백테스팅 해보겠습니다.