공포 탐욕 지수 장기 차트

공포 탐욕지수를 ETF를 운영하는 데 사용하면 어떨까 하는 생각이 있습니다. 심지어 지난 1~2년 동안 테스트 한 결과 잘 들어맞기도 했습니다. 그런데 관연 대폭락장에서도 적용 가능할지가 궁금했습니다. 하지만 CNN에서 발표하는 공포 탐욕 지수는 1년간의 데이터만 공개합니다.

 

공포 탐욕지수 장기 차트

그래서 여러 정보를 취합해 보다 보니 일일이 데이터를 기록해서 공유해 주신 분들이 있었습니다. 그러나 CNN에서 공식적으로 공포한 로우 데이터가 아니기 때문에 완벽하게 신용할 수는 없습니다.

 

 

일단 2006년부터 데이터를 참고했습니다. 다음의 사진은 2006년 1월부터 현재까지 공포&탐욕지수입니다. 잘 아시겠지만 25 이하라면 극도의 공포, 75 이상이라면 극도의 탐욕으로 구분하고 있습니다. 일단은 극도의 공포구간으로 들어선다음 공포구간으로 넘어가는 시점을 빨간 선으로 표현했습니다. 마찬가지로 극도에 탐욕으로 들어갔다가 탐욕으로 내려가는 구간을 녹색선으로 표현해 봤습니다.

Fear and Greed 장기차트

미국 나스닥 장기 차트

이다음 확인해야 할 차트는 2006년부터의 미국 주가차트였습니다. 야후 파이낸셜이나 인베스팅 닷컴에서 간단하게 구할 수 있었습니다.

 

미국 2006년 부터 나스닥 차트

 

 

차트 합치기

다른 분들처럼 깔끔하게 합치기는 힘들었습니다. 탐욕 공포 데이터를 숫자고 구할 수 없고 그래프만 구할 수 있었기 때문입니다. 그래서 기간을 겹치고 사진의 불투명도를 조절해 봤습니다.

 

탐욕 공포 장기 차트와 나스닥 주가

 

마음속에 길이 있다고 잘 보면 그래프가 보이기 시작합니다. 실력이 모자라 죄송할 따름입니다. 다음과 같이 방식을 바꿔봤습니다.

• 얇은  세로 빨간 선 = 공포구간 진입 후 탈출시점 매수 가정
• 두꺼운 세로 빨간 선 = 극심한 공포구간 진입 후 탈출시점 매수가정
• 얇은 세로 녹색 선 = 탐욕구간 진입 후 탈출시점 매도 가정
• 두꺼운 세로 녹색 선 = 극심한 탐욕구간 진입 후 탈출시점 매도 가정

 

 

탐욕 공포지수 장기차트로 보는 전략

제가 보기에는 완벽한 공식을 찾기는 무리가 있었습니다. 탐욕 공포지수는 사실 개인의 심리라기보다 기관의 심리를 표현한다고 생각합니다. 그래서 지수보다 약간 앞서나갈 수 있다는 장점이 있습니다. 대부분의 경우 공포탐욕지수를 이용한 전략은 잘 통했습니다. 하지만 예상치 못한 하락인 경우 소용이 없었습니다.

 

결국 일반적인 절대 공식을 찾아 안전하게 주식투자를 하겠다는 마음을 버려야겠습니다. 그리고 공포구간보다는 탐욕구간에 정확도가 더 높았습니다. 최근 들어 어느 정도 탐욕지수가 올라간다면 여지없이 폭락이 찾아오고 있습니다.

 

 

내가 주식에 대한 기간을 어느 정도로 바라보는가가 중요한 것 같습니다. 10년 이상으로 바라본다면 더없이 아름다운 우상향 차트입니다. 그저 킵&고잉만 반복한다면 수익을 얻을 수가 있습니다. 하지만 그렇게 하자면 부동산 투자가 더 안적적으로 높은 수익을 얻을 수도 있습니다.

 

갈 수 사팔사팔을 하는데 중기적으로 힌트를 얻고자 한다면 공포 탐욕지수는 강력한 툴이라고 생각합니다. 완벽하진 않아도 높은 확률로 시장에 대한 평가가 가능하기 때문입니다. 어느 구간을 넘길 때마다 100% 매수가 아닌 현금의 일정비율을 조절해 매수하는 전략을 짜보시길 바랍니다.